Dolāra indeksa dinamika. Kā pielietot ASV dolāra indeksu Forex tirdzniecībā? Sintētiskā kursa izmantošana

Agrāk mēs iepazināmies ar dolāra indeksu. Rezumējot, mēs vēlreiz varam uzsvērt, ka Amerikas dolārs ir kļuvis par reālu pasaules dominējošo stāvokli, ietekmējot ļoti daudzas ekonomikas sfēras.

Un, protams, valūtas tirgus nevar stāvēt malā. Šodien ap USD veidojas Forex tirgos tirgoto valūtu pāru klasifikācija. Tas nozīmē, ka, pamatojoties uz tās kotācijām, mēs varam ne tikai veikt īstermiņa darījumus, bet arī veidot diezgan ilgtermiņa, uz nākotni vērstas prognozes. Un, ja ņem vērā, ka daudzas nacionālās banknotes ir piesaistītas tieši dolāram, tad iespējas, kas paveras, ir pilnīgi bezgalīgas.

Indeksa diagramma

Kopumā indekss tiek uzturēts kopš 1973. gada. Bet mūsdienu tirgotājam nav pamata celt šādu informācijas slāni. Populāri grafiki vidēji parāda informāciju par pēdējiem 20 gadiem. Visbiežāk ir nepieciešams grafiks, kas nav ilgāks par 1 gadu.

Šādas interaktīvas diagrammas lasīšana ir diezgan vienkārša. Varat izmantot, piemēram, Investing tiešsaistes portālu, kas parāda dolāra-eiro diagrammu, vai reāllaika indeksa nākotnes līgumu.

Šādi grafiki ir jālasa pareizi. Lai to izdarītu viegli, jāpievērš uzmanība portāla uzrādītajam laika periodam. Tas ir norādīts uz loga apakšējās malas. Labajā pusē visbiežāk ir vērtības gradācija, tas ir, citāti.

uzlabota grafika

Investīciju portāls lietotājiem piedāvā arī uzlabotu diagrammu. Tas ir diezgan noderīgs rīks tirgotājam. Tas atšķiras ar to, ka tajā ir iekļauti vairāki rīki tūlītējai tehniskai analīzei.

Tas ietver visus populāros rādītājus, bet vissvarīgākais ir ziņu plūsma. Tas tiek parādīts interesantos diagrammas punktos, norādot, kāpēc notika lēciens vai diagramma nokrita.

Šādas ziņu plūsmas izpēte tirgotājam ir ļoti noderīga, jo ļauj izstrādāt notikumu analīzi. Nākamajā reizē līdzīgas ziņas jau iepriekš treidera prātā veidos priekšstatu par to, kā tie tiks attēloti diagrammas kustībā. Tādējādi prognozes kļūs vieglākas un precīzākas.

Pieteikums

Tirgotājs ne vienmēr var izmantot dolāra indeksu, tirgojot noteiktu valūtu pāri. Taču tā spēja mēģināt to izmantot ar spēcīgām preču cenu izmaiņām, tomēr korelācija ar tām ir vairāk acīmredzama nekā reāla.

Ja profesionāli naudas menedžeri izmanto šo indeksu, lai ierobežotu dažus no milzīgiem globālajiem indeksiem, tad tas diez vai būs noderīgs vienkāršam Forex tirgotājam. Tomēr dolāra indekss ir instruments, ko var tirgot atsevišķi.

Viņam lomu spēlē tie paši faktori, kas eiro/dolāra pārim: obligāciju starpības izmaiņas, relatīvā ekonomiskā izaugsme, svarīgi ekonomiskie notikumi. Šim sarakstam varam pievienot arī naftas un zelta cenas.

ASV dolāra indekss (USDX, DXY) ir ASV dolāra vērtības indekss salīdzinājumā ar citām valūtām.

Kā tiek aprēķināts ASV dolāra indekss

Dolāra indekss ir ASV dolāra (USD) attiecība pret sešu ārvalstu valūtu grozu un ir dolāra attiecības pret eiro (EUR), Japānas jenu (JPY), sterliņu mārciņu (GBP) vidējais svērtais rādītājs, Kanādas dolārs (CAD), Zviedrijas krona (SEK) un Šveices franks (CHF).

eiro (EUR) - 57,6%

Japānas jena (JPY) - 13,6%

Sterliņu mārciņa (GBP) — 11,9%

Kanādas dolārs (CAD) — 9,1%

Zviedrijas krona (SEK) - 4,2%

Šveices franks (CHF) - 3,6%

Tādējādi, ņemot vērā eiro klātbūtni tā sastāvā, dolāra indekss ietver valūtas, kuras pārstāv 24 valstis.

ASV dolāra indeksa vēsture

Dolāra indeksu JP Morgan izveidoja 1973. gadā, un kopš tā laika tas ir atjaunināts tikai vienu reizi, kad Eiropā tika ieviests eiro.

Indeksa bāzes vērtība bija 100 punktu līmenis. Piemēram, 107,5 p. līmenis nozīmē, ka dolāra vērtība ir augusi par 7,5%, salīdzinot ar tā sākotnējo vēsturisko vērtību. 1973. gada marts tika izvēlēts par bāzes periodu, jo kopš tā laika lielākās tirdzniecības valstis ir ieviesušas peldošos valūtas kursus. Šī vienošanās tika panākta Smitsona institūta konferencē Vašingtonā. Tas aizstāja neveiksmīgo fiksēto valūtas kursu politiku, kas tika izveidota aptuveni 25 gadus iepriekš Bretonvudsā.

Indekss tiek atjaunināts 24 stundas diennaktī. Tāpat kā Dow Jones indekss (DJIA) ir galvenais ASV akciju tirgus rādītājs, USDX indekss sniedz pārskatu par ASV dolāra starptautisko vērtību.

Maksimālā vērtība tika sasniegta 1985. gadā, kad valūtas kurss pacēlās virs 150 p. Minimums nokritās uz 2008. gada krīzes maksimumu ap 71 p.

Kā izmantot ASV dolāra indeksu, lai apstiprinātu tendences virzienu

Tā kā dolāra indekss atspoguļo valūtu groza vērtību pret dolāru, tas sniedz labāku priekšstatu par dolāra stiprumu vai vājumu nekā tad, ja skatāties uz vienu valūtu pāri.

Daudzi pieredzējuši tirgotāji vēršas pie ASV dolāra indeksa pirms jebkura valūtu pāra tirdzniecības, lai izvairītos no tirdzniecības pret galveno tendenci. Bet ir viens trūkums. Eiro īpatsvars ir aptuveni 57,6%. Tā ir ļoti nozīmīga vērtība, tāpēc Eiropas valūtas ietekmes pakāpe uz USDX ir absolūti dominējoša.

Kā tirgoties ar dolāra indeksu

ASV dolāru indekss ir pieejams tirdzniecībai visās 5 nedēļas darba dienās. USDX var būt pieejams dažādās formās. Piemēram, aktīva tirdzniecība notiek biržā tirgotajos ieguldījumu fondos (ETF). Turklāt darījumi tiek veikti ar fjūčeru un opciju palīdzību. Lielākais tirdzniecības apjoms ir koncentrēts starpkontinentālajā biržā (ICE).

Ir divi populāri ETF, kas uzreiz reaģē uz ASV valūtas nostiprināšanos vai pavājināšanos: UDN un UUP. Pirmais no tiem ietver darbu uz kritumu, tas ir, USDX fjūčeru pārdošanu, otrais ļauj ieņemt garās pozīcijas izaugsmes laikā, nodrošinot iespēju nopelnīt, pieaugot dolāra indeksam. Šie ETF tiek tirgoti NYSE Arca.

Beidzot

USDX indekss var kalpot gan kā neatkarīgs tirdzniecības instruments, gan sava veida indikators, kas ļauj prognozēt tendences izmaiņas vai turpināšanos. Tas ir svarīgi, jo ASV dolārs ir visas pasaules finanšu tirdzniecības pamats un tieši ietekmē ļoti daudzu un dažādu aktīvu vērtību, liekot ar to rēķināties visiem lielajiem un mazajiem investoriem.

BCS Express

Vienā no mūsu rakstiem par Dow Jones akciju indeksu mēs minējām, ka šis indekss tiek uzskatīts par galveno akciju tirgū. Bet forex tirgum ir svarīgs indekss - tas ir dolāra indekss (USDX).

Šī rīka nozīme ir arī tā, ka tas ir lielisks tirgus noskaņojuma rādītājs valūtas tirgū. Dolāra indekss tika pieņemts kā sešu valūtu bāzes indekss 1973. gadā, kad lielākā daļa valstu mainīja savas valūtas. Pirms tam daudzi no viņiem īstenoja fiksētu monetāro politiku.

Neskatoties uz to, ka dolāra indeksa aprēķinā tiek pieņemtas 6 valūtas, katrai no tām ir ierobežota ietekme uz to un to attēlo ar atšķirīgu procentuālo svaru:

Līdz ar to, kā redzams no saraksta, vislielākā ietekme ir eiro, bet vismazāk – Šveices frankam.

Dolāra indekss tiek aprēķināts no bāzes vērtības, kas vienāda ar 100,00. Kopš aprēķina sākuma indekss ir sasniedzis maksimumu 160,00 punktus, un krīzes laikā 2008. gada martā tas nokritās zem 72,00 punktiem, zaudējot 28% no savas bāzes vērtības.

Neskatoties uz to, ka dolāra indekss ir mākslīgs indekss, kas tiek aprēķināts tiešsaistē kā vidējais svērtais rādītājs, tas ir iekļauts arī forex tirdzniecības finanšu instrumentu sarakstā. Tas ir saistīts ar faktu, ka ekskluzīvā atkarība no pasaules valūtu groza padara to populāru, piemēram, DJI akciju indeksu. Daudzi tirgotāji izmanto šo rīku, lai pelnītu naudu, vai tikai kā indikatoru, skatot dolāra indeksu tiešsaistē reāllaikā, izmantojot diagrammu.

USDX reāllaika dolāra indeksa diagramma

Zemāk ir tiešsaistes dolāra indeksa diagramma, ko var izmantot, lai analizētu USDX nākotnes kustību prognozes. Šī diagramma tiek pārraidīta reāllaikā un bez kavēšanās, kas padara to universālu tiešsaistes kursu izmaiņu izsekošanai.

Dolāra indekss ir noderīgs instruments, lai objektīvi novērtētu dolāra stiprumu. Fjūčeru līgumi par ASV dolāra indeksu (USDX), ko tirgo starpkontinentālajā biržā ICE (Eng. Intercontinental Exchange - lielākā biržu asociācija pasaulē, kuras struktūrā ietilpst akciju, fjūčeru, preču biržas, klīringa kompānijas), jau sen ir kļuvuši par galvenajiem. ASV dolāra vērtības rādītājs gan starptautiskajā arēnā, gan finanšu medijos.

Valūtas tirgotājiem, vērojot valūtu pāru, tostarp ASV dolāra, kotāciju kustības, bieži rodas jautājums, vai šīs kustības ir saistītas ar ārvalstu valūtu pārvērtēšanu (ņemiet vērā nacionālās valūtas kursa kāpumu pret citu valstu valūtām), vai arī izmaiņas ASV dolāra vērtība.

Lai palīdzētu atbildēt uz šo jautājumu, biržas un Federālo rezervju banka ir izveidojušas divus indeksus, kas atspoguļo ASV dolāra vērtību attiecībā pret ārvalstu valūtu grozu. Abos gadījumos šajos grozos ir iekļautas lielāko ASV tirdzniecības partneru valūtas.

Šajā rakstā galvenā uzmanība tiks pievērsta "šaurajam" ASV dolāra indeksam (USDX) vai tūlītējam dolāra indeksam (DXY), kas tiek tirgots ASV biržās ar atzīmi DX. Tomēr mēs ņemsim vērā arī Federālo rezervju bankas publicēto “paplašināto” ASV dolāra tirdzniecības svērto indeksu (TWDI), jo to aktīvi izmanto ASV Federālo rezervju sistēma, lai novērtētu ASV dolāra vērtību pret galvenajām valūtām. ASV tirdzniecības partneri.

Šajā rakstā:

• Galvenie ASV tirdzniecības partneri
• Kas ir ASV dolāra indekss (USDX)?
• ASV dolāra indeksa valūtu grozs (USDX)
• ASV dolāra tirdzniecības svērtais indekss (TWDI)
• ASV dolāra tirdzniecības svērtā indeksa (TWDI) valūtu grozs
• Fjūčeri pēc ASV dolāra indeksa (USDX)

Galvenie ASV tirdzniecības partneri

Tā kā abi populārākie ASV dolāra indeksi ir tirdzniecības svērti, vispirms ir lietderīgi noskaidrot, kuras valstis veido galveno ASV ārējās tirdzniecības apgrozījumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka ASV dolāra indeksu aprēķinā tiek izmantoti un tajā iekļauti galveno ASV tirdzniecības partneru valūtas kursi.

Jāpiebilst, ka dažas no šajā reitingā minētajām valstīm, piemēram, Vācija, Francija, Nīderlande, Beļģija un Itālija, ir iekļautas Eiropas Savienības tirdzniecības blokā, kas savukārt reitingā parādās zem pirmā numura. Kopējais tirdzniecības apjoms starp ASV un pārējām pasaules valstīm ir norādīts ranga pašā sākumā, lai būtu vieglāk salīdzināt.

Šis reitings norāda: pozīcijas numuru, valsti vai arodbiedrību, kopējo tirdzniecības apjomu, tirdzniecības apjomu (neto), eksporta un importa apjomu. Eksporta un importa apjomi ir balstīti uz ASV statistiku.

Valstis, kuru veiktspēja ir zemāka nekā Čīle, ir iekļautas grupā "Citas valstis" (27. sarakstā).

Kas ir ASV dolāra indekss (USDX)?

ASV dolāra indekss ir visslavenākais un galvenais valūtas tirgus indekss, jo pateicoties tam jūs varat ne tikai veikt finanšu darījumus, bet arī prognozēt citu valūtu kustību. Šis svarīgais ASV dolāra relatīvās vērtības rādītājs pastāv kopš 1973. gada marta, kad indeksa bāzes vērtība tika noteikta 100 punktu līmenī. Citiem vārdiem sakot, 90 punktu indekss šodien nozīmēs dolāra kritumu par 10%, salīdzinot ar 1973. gadu, bet 120 punktu indekss – pieaugumu par 20%.

ASV dolāra indekss (USDX) kļuva par ļoti efektīvu papīra dolāra vērtības mērītāju pēc tam, kad 1973. gada 16. martā faktiski beidzās Bretonvudsas fiksēto valūtas kursu sistēma. To izraisīja Niksona šoks, ASV prezidenta Ričarda Niksona 1971. gadā īstenoto ekonomisko reformu sērija, no kurām nozīmīgākā bija ASV vienpusējā atteikšanās piesaistīt ASV dolāru zeltam, kas noveda pie darba faktiskas apstāšanās. Bretonvudsas sistēma.

ASV dolāra indekss (USDX) tika ieviests 1973. gadā, kad pēc Jamaikas starptautiskās konferences rezultātiem stājās spēkā šajā indeksā iekļauto valūtu mainīgie kursi. Kopš tā laika ASV dolāra indekss (USDX) tiek pastāvīgi aprēķināts, pamatojoties uz ārvalstu valūtu tirdzniecības datiem, ko sniedz 500 pasaules lielākās bankas.

Būtiskas izmaiņas ASV dolāra indeksa (USDX) aprēķināšanas metodoloģijā notika 1999. gadā, kad apgrozībā tika ieviesta vienota Eiropas valūta eiro, kas aizstāja vairāku Eiropas valstu nacionālās valūtas. Pirms tam nozīmīgākais valūtu groza elements, pēc kura tiek aprēķināts šis indekss, bija Vācijas marka.

ASV dolāra indeksa valūtu grozs (USDX)

ASV dolāra indekss (USDX) tiek aprēķināts kā valūtu groza vidējais ģeometriskais svērtais rādītājs, kurā iekļautas nozīmīgas pasaules valūtas. Katra valūta šajā grozā pieder 6 galveno ASV tirdzniecības partneru grupai, kas savās ekonomiskajās iespējās nav vienlīdzīgas, tāpēc katrai valūtai indeksā tiek piešķirta noteikta ietekmes daļa.

ASV dolāra indeksu (USDX) vislielākā ietekme ir Eiropas Savienības valstu galvenajai valūtai: eiro un pārējo dalībnieku svara attiecība ir 57,6%, kas atspoguļojas augstajā EUR un USDX kotāciju korelācijā. Eiro dinamikas devums ASV dolāra indeksa (USDX) galīgajā vērtībā ir tik liels, ka to varētu saukt par “Anti-Euro Index”. Tam seko Japāna ar jenu (13,6%), Lielbritānija ar mārciņu (9,1%) un Kanāda ar savu dolāru (9,1%). Pieticīgāk novērtēts Zviedrijas un Šveices valūtu svars - attiecīgi 4,2% un 3,6%.

Šobrīd indeksa matemātiskā formula izskatās šādi:

USDX = 50,14348112 × EUR/USD^ (-0,576) × USD/JPY^ (0,136) × GBP/USD^ (-0,119) × USD/CAD^ (0,091) × USD/SEK^ (0,042) × USD/CHF^ (0,036)

kur kursi, uz kuriem likmes tiek paaugstinātas, atbilst izmantotajā grozā esošo valūtu svaram.

Koeficients 50.14348112 nodrošina dolāra indeksa vērtību 100, ja formulu aizstāj ar valūtas kursiem 1973. gada martā, kad indekss tika ieviests. Tādējādi pašreizējais ASV dolāra indekss (USDX) atspoguļo ASV dolāra vērtības izmaiņas attiecībā pret valūtu grozu, salīdzinot ar 1973. gada kotācijām. Indeksa vērtība, kas ir mazāka par 100 punktiem, norāda uz dolāra vērtības samazināšanos, bet vairāk nekā 100 punkti norāda uz Amerikas valūtas vērtības pieaugumu salīdzinājumā ar 1973. gadu.

Daudzi tirgotāji un ekonomisti uzskata, ka ASV dolāra indeksa (USDX) valūtu grozs ir jāsaskaņo ar tā laika realitāti. Patiešām, šobrīd ASV aktīvāk veic ārējo tirdzniecību ar Ķīnu, Dienvidkoreju, Meksiku un Brazīliju un mazāk aktīvi tirgojas ar Eiropas reģiona valstīm, piemēram, Šveici un Zviedriju. Šodien ir skaidrs, ka ASV dolāra indekss (USDX) ir stipri novirzījies uz Eiropas valūtām. Kanādas dolāra daļa tajā ir ievērojami samazināta, lai gan Kanāda ir galvenais ASV tirdzniecības partneris, un Āzijas un Klusā okeāna reģiona valūtas tiek pilnībā ignorētas.

ASV dolāra tirdzniecības svērtais indekss (TWDI)

ASV Federālo rezervju banka kopš 1998. gada ir aprēķinājusi un publicējusi vēl vienu svarīgu indeksu, kas pazīstams kā tirdzniecības svērtais ASV dolāra indekss (TWDI). Šis indekss tiek izlaists katru nedēļu, kas nozīmē, ka iepriekšējās nedēļas rezultāts tiek izlaists nākamās nedēļas pirmdienā. Tas mēra ASV dolāra vērtību pret plašāku 26 valūtu grozu. Tas galvenokārt ietver to valstu valūtas, kuras ir ASV galvenie tirdzniecības partneri, lai gan ne visas ir rūpniecības un finanšu līderi, un dažas pat pieder jaunattīstības valstu grupai.

Tā kā ASV dolāra tirdzniecības svērtā indeksa (TWDI) aprēķinā izmantotā valūtu groza sastāvs nav nemainīgs un turklāt tā grozā iekļauto valūtu svars periodiski mainās, TWDI nav piemērots tehniskajam tirgum. analīze. Šis indekss vairāk izveidots ASV monetārajām iestādēm, lai precīzāk novērtētu ASV dolāra vērtību, ņemot vērā ASV ražoto preču cenas, kas tiek salīdzinātas ar līdzīgu preču cenām citās valstīs.

Tā vispusīgākā rakstura dēļ daudzi ekonomisti uzskata, ka ASV dolāra tirdzniecības svērtais indekss (TWDI) ir galvenais ASV dolāra vērtības mērs, kam ir vislielākā ietekme uz ASV ekonomiku. Turklāt šo paplašināto ASV dolāra tirdzniecības svērto indeksu izmanto ASV Federālo rezervju sistēmas vadība, lai koriģētu monetāro politiku atkarībā no ASV nacionālās valūtas stipruma un vājuma. Līdz ar to TWDI indeksam ir vislielākais potenciāls ietekmēt etalona procentu likmju pieaugumu ASV nekā “šaurākajam” ASV dolāra indeksam (USDX).

Tomēr valūtas tirgus īstermiņa un vidēja termiņa prognozēšanai ieteicams izmantot “šauro” ASV dolāra indeksu (USDX), jo tā vērtības tiek aprēķinātas nepārtraukti, nevis reizi nedēļā, un tās var būt viegli attēlots grafiski ATAS tirdzniecības un analītiskajā platformā:

30 minūšu grafiks ar ASV dolāra indeksa fjūčeriem (DX) un vairākiem citiem ATAS platformas uzlabotajiem apjoma analīzes rādītājiem: tirgus profili, apjoms un delta.

ASV dolāra tirdzniecības svērtā indeksa (TWDI) valūtu grozs

Zemāk esošajā tabulā ir parādīts 26 valūtu grozs un to svars uz 2016. gadu, pēc kura Federālo rezervju banka aprēķina ASV dolāra paplašināto vērtību:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka augšējā tabulā aiz dažu valstu nosaukumiem ir zvaigznīte. Tas nozīmē, ka valsts valūta ir iekļauta ASV Federālo rezervju sistēmas galveno valūtu indeksa (MCI) apakšindeksā. Zvaigznītes neesamība nozīmē, ka valsts valūta ir iekļauta apakšindeksā Citi svarīgi tirdzniecības partneri (OITP indekss).

Fjūčeri pēc ASV dolāra indeksa (USDX)

Dolāra indeksu, tāpat kā jebkuru akciju indeksu, var izmantot kā tirdzniecības instrumentu. Nākotnes līgums ir vispopulārākais ASV dolāra indeksa (USDX) tirdzniecības instruments. Izmantojot šo atvasināto finanšu instrumentu, tirgus dalībnieki vienlaikus iegulda sešās pasaules nozīmīgākajās valūtās. Lielākais ASV dolāra indeksa (USDX) nākotnes līgumu tirdzniecības apjoms ir starpkontinentālajā biržā (ICE), kuras galvenā mītne atrodas Atlantā (ASV).

Tālāk esošajā tabulā ir parādītas ASV dolāra indeksa (USDX) nākotnes līgumu standarta līguma specifikācijas:

Līguma nosaukums	ASV Dolāra indeksa fjūčeri
Atzīme	DX
Tirdzniecības periods	svētdiena: 18:00 ET; Ņujorka: no 20:00 līdz 17:00 nākamajā dienā ET; Londona: no 01:00 līdz 22:00; Singapūra: nākamajā dienā no pulksten 8:00 līdz 5:00 *Tirdzniecības platforma ir pieejama pasūtījumu veikšanai 30 minūtes pirms tirdzniecības atvēršanas (priekšpārdošanas)
Līguma lielums	$1000 x indeksa vērtība
Minimālās cenas solis	0,005 indeksa punkti
Soļu izmaksas	$5
Līguma mēneši	četri mēneši, sākot no marta (H), jūnija (M), septembra (U) un decembra (Z)

Nākotnes līgumi uz ASV dolāra indeksa (USDX) (tikera simbols DX), kuru cena ir iekļauta sešu valūtu grozā: eiro, Japānas jena, Lielbritānijas mārciņa, Kanādas dolārs, Zviedrijas krona un Šveices franks, ir pieejami tirgotājiem un riska apdrošinātājiem, kas tirgojas starpkontinentālā birža (ICE). Šie fjūčeri tiek tirgoti Intercontinental Exchange (ICE) elektroniskajā platformā 21 stundu dienā, 5 dienas nedēļā. Dienas tirdzniecības maržas vērtība ir USD 500 par vienu nākotnes līgumu. Maiņas marža tirdzniecībai ārpus vienas dienas ir USD 1463 par vienu nākotnes līgumu.

Oficiālā elektroniskā tirdzniecība starpkontinentālajā biržā (ICE) sākas svētdien plkst. 18:00 un beidzas piektdien plkst. 17:00 pēc austrumu laika. Darba dienās elektroniskā tirdzniecība notiek no 20:00 līdz 17:00 nākamajā dienā ET. Papildus oficiālajam tirdzniecības laikam Interkontinentālā birža (ICE) ļauj tirgotājiem, kuri vēlas riskēt un ienākt tirgū priekštirgotā (angļu premarket) katru dienu 30 minūtes pirms tirdzniecības atvēršanas, lai veiktu pasūtījumus.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem viena fjūčera lielums uz ASV dolāra indeksa (USDX) tiek noteikts pēc formulas: $1000 reizinot ar pašreizējo indeksa vērtību. Šī indeksa fjūčeru kotācijas īpatnība ir tā denominācija nevis naudas izteiksmē (kā akciju fjūčeram), bet punktos (kā pats indekss) ar precizitāti līdz trim zīmēm aiz komata. Šim nākotnes līgumam nav cenu ierobežojumu, un atzīme (minimālais cenas solis šim fjūčeram) ir 0,005.

Sekojiet līdzi rakstam par ASV dolāra indeksu (USDX). Tajā runāsim par dīvainu ASV dolāra krituma epizodi, kā arī Indeksa (USDX) izmantošanu tirdzniecībā.

Patika? Pastāstiet saviem draugiem:

Atbilde

Vai vēlaties pievienoties diskusijai?
Jūtieties brīvi sniegt savu ieguldījumu!

Citi emuāra raksti:

https://website/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura.psd-trend-den.jpg 400 450 Sofija prot Sofija prot 2019-08-20 13:16:03 2019-08-20 14:23:25 Kā atpazīt tendenču dienu. 8 zīmes https://website/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-10.png 400 450 Sofija prot https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofija prot 2019-08-15 14:48:54 2019-08-20 11:41:13 Kas ir rekvizītu tirdzniecība? Intervijas ar rekvizītu tirgotājiem https://website/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura-9.png 400 450 Sofija prot https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofija prot 2019-08-13 14:28:55 2019-08-19 08:47:14 Atbalsts un pretestība. spoguļu līmeņi. Tirdzniecības stratēģija

https://website/wp-content/uploads//2019/08/Miniatyura1-2.png 400 450 Sofija prot https://website/wp-content/uploads//2013/04/logo-oft11.pngSofija prot 2019-08-08 09:37:36

Indeksi ir rīks, kas ļauj iegūt pilnīgu priekšstatu par stāvokli ne tikai konkrētam aktīvam, bet arī veselai nozarei, valstij un pat valstu grupai. Padomājiet par indeksu kā aktīvu grupas mainīgo vidējo vērtību. Viens no svarīgākajiem ir dolāra indekss.

Piemēram, ASV ir tādi superpopulāri indeksi darbam ar akcijām, piemēram:

• Dow Jones Industrial Average (DJIA - Dow Jones Industrial Average);
• salikts indekss NASDAQ;
• Rasels 2000;
• S&P 500;
• Vilšīra 5000;
• Krievijā galveno indeksu sauc par RTS (RTSI).

Ja ir daudz indeksu akcijām, vai jūs nevarat izdomāt līdzīgu indeksu dolāram? Viņš tika izgudrots. To sauc par ASV dolāra indeksu, kas pazīstams arī kā ASV. dolāru indekss. Tiešsaistes diagrammā varat to atrast, atlasot atzīmi DXY.

Indeksā ir iekļauts ārvalstu valūtu grozs, kura vērtība tiek salīdzināta ar dolāra vērtību. Princips ir ļoti vienkāršs. Šeit mums ir kaudzes rūpniecības uzņēmumu krājumi. Nu, cik ilgs laiks ir nepieciešams katra izvērtēšanai, lai iegūtu vispārēju priekšstatu par nozares stāvokli? Un tas jau ir izdarīts jūsu vietā – Dow Jones Industrial Average ir jūsu rīcībā.

Pilnīgi tas pats pētersīlis ar dolāra indeksu. Vai vēlaties uzzināt, kā dolāram klājas pret pasaules lielākajām valūtām? DXY indekss ir šeit, lai palīdzētu.

Dolāru indeksa valūtu grozs

Dolāra indekss ietver šādas 6 valūtas:

• (EUR) eiro;
• (JEN) ​​jena;
• (GBP) mārciņa;
• (CAD) Kanādas dolārs;
• (SEK) Zviedrijas krona;
• (CHF) Šveices franks.

Cik valstis ir iekļautas indeksā? Piemēram, seši? Nepareiza atbilde. Daudz vairāk, jo eiro kā nacionālo valūtu izmanto pat 19 ES valstīs. Pieskaitot vēl 5 valstis – Japānu, Lielbritāniju, Kanādu, Zviedriju un Šveici, mēs iegūsim gandrīz visu bagāto civilizēto pasauli.

Jā, Ķīnas ir par maz, bet viņu juaņa ir specifiska valūta, tā nav kļuvusi par pasaules rezervi, tai ir īpaša attieksme pret to. Rezultātā DXY var uzskatīt par lielisku instrumentu dolāra globālās vērtības uzrādīšanai.

Ģeometriskais svērtais vidējais

Tāds patiesībā ir dolāra indekss. Indeksā iekļautās valstis savu ekonomisko iespēju ziņā nav līdzvērtīgas. Tāpēc katram no tiem indeksā tiek piešķirta tikai tā daļa, proti:

Ņemot vērā, ka eiro ir 19 valstis, šīs valūtas īpatsvars ir maksimālais. Tad nāk Japānas cena, jo Japāna ir viena no lielākajām ekonomikām uz planētas.

Tagad jautājums: kas notiks ar indeksu, ja eiro kritīsies? Ņemot vērā eiro īpatsvaru indeksā, to var uzskatīt par "anti-eiro" indeksu, ko, starp citu, nevar saukt par sabalansētāko variantu. Nu, par to vairāk vēlāk.

Dolāra indeksa izpēte

Dolāra indeksa diagrammas atvēršana nav grūta, jūs esat veicis slīdni dzīvajā diagrammā vai TradingView diagrammā DXY- un šeit viņš ir, izskatīgs vīrietis jūsu ekrānos. Vēl viens indeksa rādītājs, ar kuru jūs varat saskarties, ir USDX. Indekss tiek aprēķināts tāpat kā valūtas, 24 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā. Šajā gadījumā aprēķins tiek veikts relatīvā mērogā ar sākotnējo līmeni 100. Kā tas jāsaprot?

Pieņemsim, ka pašreizējā indeksa vērtība ir 96,95. Tas nozīmē, ka dolāra vērtība kopš indeksa palaišanas ir kritusies par 3,05% (100 - 96,95).

Ja indeksa vērtība bija 120, tad dolārs kopš indeksa palaišanas ir audzis par 20%. Kad tas tika palaists? Pirms ilga laika 1973. gada martā. Tad visu vadošo valstu prezidenti pulcējās Vašingtonā un vienojās, ka viņu valūtas būs brīvi konvertējamas viena otrā. Šis bāzes periods, kā to sauc, iezīmēja finanšu globalizācijas sākumu.

Dolāra indeksa formula

Mums tas nav vajadzīgs, jo diagramma to aprēķina automātiski, bet pēkšņi jums rodas jautājums:

DXY = 50,14348112 ? EUR/USD^(-0,576) ? USD/JPY^(0,136) ? GBP/USD^ (-0,119) ? USD/CAD^(0,091) ? USD/SEK^(0,042) ? USD/CHF^ (0,036)

Tirdzniecības svērtais dolāra indekss

Atcerieties, ka teicām, ka dolāra indekss nav vienīgais, jo to var uzskatīt par tādu “anti-eiro” indeksu, ņemot vērā eiro īpatsvaru tajā.

Fed ir kaut kas labāks, proti, tirdzniecības svērtais indekss(TWDI — tirdzniecībai svērtais dolāra indekss). Tas tika izveidots, lai precīzāk atspoguļotu dolāra vērtību attiecībā pret citām nacionālajām valūtām, ņemot vērā Amerikas preču un pakalpojumu konkurētspēju.

Indekss ir diezgan nesens, parādījās 1998. gadā. Tajā jau ir daudz vairāk valūtu (ir arī juaņa un pat rublis), un to daļa 2016. gadā izskatās šādi:

Galvenā atšķirība starp diviem dolāra indeksiem ir tā, ka to grozā ir iekļauts atšķirīgs valūtu skaits. Fed indeksa gadījumā tajā ir pārstāvētas daudz vairāk valstu, un ne visas ir rūpniecības un finanšu līderi, ir diezgan daudz attīstības valstu. Tātad Fed TWDI ir globālāks dolāra vērtības atspoguļojums pret pasaules valūtām.

Tajā pašā laikā valūtu īpatsvars ir balstīts uz datiem par tirdzniecības bilanci, kas tiek atjaunota katru gadu.

• Jūs varat izpētīt datus tieši Federālo rezervju sistēmas vietnē http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights/.
• Un šeit varat apskatīt vēsturiskos kopsavilkumus http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary/.

Pēdējā gadījumā noklikšķiniet uz saites Katru dienu: Skatīt vai Ikmēneša: Skatīt, ko vien vēlaties, dati pa dienām vai mēnešiem (brīdinājums - tabula ar ikdienas datiem ir ļoti, ļoti gara).

Visbeidzot, TWDI tirdzniecības svērtais indekss ir pieejams arī Tradingview diagrammā pēc svārsta DTWEXM.

Kā savā tirdzniecībā izmantot DXY dolāra indeksu

Tāpat kā parasta diagramma ar vidējiem datiem, kurus mēs analizēsim, izmantojot tehniskās un svečturu analīzes metodes. Protams, indekss galvenokārt interesēs tos, kuri strādā ar tajā iekļautajām valūtām, proti:

• EUR/USD;
• GBP/USD;
• USD/CHF;
• USD/JPY;
• USD/CAD.

Viss, ko indekss mums sniedz, ir vispārējs priekšstats par dolāra stiprumu vai vājumu, jo to var uzskatīt par universālu rādītāju. Neaizmirstiet, ka eiro īpatsvars indeksā ir vairāk nekā 50%, tāpēc šeit galvenais pacients ir EUR/USD. Ja nepieciešams novērtēt dolāra stāvokli visos dolāru pāros, indekss tam ir vislabākais.

Šī ir DXY diagramma (dažās diagrammās USDX):

Un šī ir eiro/dolāra diagramma:

Cik spoguļattēls, vai ne? Viens augšā, otrs lejā, ļoti jauki. Tāpēc daudzi cilvēki pastāvīgi uzrauga DXY ne tikai sakritības, bet arī novirzes ar EUR / USD, jo šādu novirzi var apsvērt, un mēs ļoti labi zinām, kā to izmantot.

Ja DXY uzrāda paaugstinātu svārstīgumu, tas tiks atspoguļots citās indeksa valūtās, F/S pārtraukums vienā grafikā atbilst pārtraukumam citās.

Neaizmirstiet, kur tieši jūsu valūtu pārī atrodas dolārs, tā var būt gan bāzes, gan kotācijas valūta (atcerieties nodarbību).

• Ja DXY nostiprināsies un iet uz augšu (tas nozīmē, ka dolārs nostiprināsies), tad EUR/USD diagramma iet uz augšu uz leju.
• Gluži pretēji, USD/CHF pārim dolāra nostiprināšanās nozīmē diagrammas kustību uz augšu.

To ir viegli atcerēties:

• ja dolārs ir bāzes valūta (vispirms valūtu pārī, teiksim USD/*), tad dolāra indekss un valūtu pāris virzīsies vienā virzienā;
• ja dolārs ir kotētā valūta (*/USD), tad indekss un valūtu diagramma virzīsies dažādos virzienos.

Piemēri no Tradingview, 1 nedēļas laika posms. EUR/USD diagramma:

DXY diagramma. Ieskatoties vērīgi, redzēsiet, ka diagramma ir spoguļattēlā, bet ne identiska – ir būtiskas neatbilstības, dažādas sveces un dažādas formas. Tirgotāji mācās strādāt ar šādām atšķirībām, pārbaudot korelācijas EUR/USD un DXY svečturu kustībās. Dažreiz DXY kustība paredz EUR/USD kustību.

Dolāra smaida teorija

Dolārs ir tik jautra valūta, ka tas var novērtēties gan sliktos, gan labos ekonomiskajos apstākļos. Rezultātā viens no Morgan Stanley darbiniekiem kaut kā nāca klajā ar fundamentālu teoriju, kas ļauj izskaidrot šo fenomenu.

Tas bija Stīvens Džens, ekonomists un valūtas analītiķis. Viņš izstrādāja šo šķietami uzjautrinošo teoriju, ko sauc par "dolāra smaida teoriju". Tas nozīmē, ka ASV dolārs visā tā daudzveidībā vienmēr atbilst tikai trim scenārijiem.

1. scenārijs: izvairīšanās no riska

Pirmā smaida daļa attiecas uz situāciju, kad investori meklē "drošu patvērumu" saviem līdzekļiem, kas tiek turēti dolāros vai jenās. Tā kā investori uzskata, ka globālā ekonomika palēninās, viņi nesteidzas iegādāties riskantos aktīvus un dod priekšroku investīcijām mazāk riskantos dolāros, pat ja ASV ekonomika nerāda lielus panākumus. Tas notiek tagad.

2. scenārijs: dolārs krīt

Dolārs krītas un spēcīgi, atjauninot minimālās vērtības. Tas ir smaida apakšā, kas norāda, ka ASV ekonomika ir vāja, kā arī tās nacionālā valūta ir vāja. Šajā scenārijā diskonta likmes bieži samazinās, kas var ietekmēt arī dolāra vērtības samazināšanos.

Rezultātā tirgus atbrīvojas no dolāra un smaids kļūst plašāks.

3. scenārijs: viss atgriežas

Dolārs atkal tiek mīlēts un cienīts, pateicoties ekonomikas izaugsmei ASV, kad investori redz gaismu tuneļa galā. Arvien vairāk valda optimisms, tirgotāji sāk pirkt dolāros denominētus aktīvus. ASV IKP pieaugums, pamatlikmju pieauguma gaidas, tas viss rada optimismu investoriem.

Šī teorija ir labi izpētīta, piemēram, 2008. gadā izcēlušās krīzes piemērā. Pašā ekonomiskās krīzes virsotnē dolārs strauji nostiprinājās - tas ir 1. scenārijs, investori no globālās uguns aizbēga uz spēcīgu valūtu. Pēc tam 2009. gada martā investori pārgāja uz augstāka ienesīguma valūtām, un dolārs uzrādīja iespaidīgu kritumu.

Kas notika tālāk? Jauns dolāra pieaugums, kas ilga līdz 2010. gada vasarai, pēc kura cikls atkārtojās. Šī teorija ir tikai konkrēts piemērs tam, ka jebkura cena ir cikliska un pat tik spēcīgas valsts kā ASV valūta ir pakļauta viļņveidīgai kustībai.

Rādītājs

Dolāra indekss ir makroekonomikas rādītājs. Izmanto, lai novērtētu ASV valūtas globālo stāvokli ilgākos laika periodos. To izmanto vai nu kā papildinājumu fundamentālajai analīzei, vai arī, lai meklētu neatbilstības starp indeksu un EURUSD 1 dienas laika periodos un ilgāk.

Izpētot inflāciju un ASV ekonomiskos rādītājus, indekss pievienos vienādojumam vēl vienu mainīgo un dos iespēju novērtēt ASV valūtas globālās perspektīvas. Tāpēc viņš ir biežs viesis uz profesionālu valūtas tirgotāju un analītiķu ekrāniem.

• Atpakaļ:
• Pārsūtīt: